Dette spørsmålet har allerede et svar her: Jeg prøver å beregne glidende gjennomsnittskryss med variable datoer. Min database er strukturert: For eksempel, Id liker å finne ut om gjennomsnittsprisen går tilbake X dager noensinne blir større enn gjennomsnittsprisen går tilbake Y dager i løpet av de siste Z dagene. Hver av disse tidsperioder er variabel. Dette må kjøres for hver bestand i databasen (ca. 3000 aksjer med priser som går tilbake 100 år). Jeg er litt fast på dette, det jeg har for øyeblikket er et rot av SQL-undersøkelser som ikke fungerer fordi de ikke kan regne med at X, Y og Z kan alle være noen verdi (0-N). Det er i de siste 5 dagene jeg kunne se etter en lager hvor 40 dagers gjennomsnitt er enn 5 eller 5 40. Eller jeg kunne se over de siste 40 dagene for å finne aksjer hvor 10 dagers glidende gjennomsnitt er 30 dag glidende gjennomsnitt. Dette spørsmålet er forskjellig fra de andre spørsmålene, da det er variabel kort og lang dato samt en variabel term. spurte Apr 27 13 kl 14:51 merket som duplikat av Cheran Shunmugavel. Jean-Bernard Pellerin. Tikhon Jelvis. akond. Roman C Apr 28 13 kl 9:01 Dette spørsmålet ble merket som et eksakt duplikat av et eksisterende spørsmål. Vennligst se disse tidligere innleggene på Stackoverflow: Disse innleggene har løsninger på spørsmålet ditt. besvart apr 27 13 kl 14:55 Dette spørsmålet er forskjellig fra de andre spørsmålene, da det er variabel korte og lange datoer samt et variabelt uttrykk. ndash user1797484 Apr 28 13 at 13:46 Jeg tror den mest direkte måten å gjøre et bevegelige gjennomsnitts i MySQL bruker en korrelert subquery. Her er et eksempel: Du må fylle ut verdiene for x og y. Av ytelsesmessige årsaker vil du ha en indeks på priser (lager, dato, sluttpris). Hvis du har et alternativ for en annen database, tilbyr Oracle, Postgres og SQL Server 2012 alle mye bedre løsninger på dette problemet. I Postgres kan du skrive dette som: Moving Average Crossovers Flytte gjennomsnittlige overganger er en vanlig måte handelsmenn kan bruke Moving Averages. En kryssovergang oppstår når en raskere bevegelig gjennomsnitt (dvs. en kortere periode flytende gjennomsnitt) krysser enten over en langsommere bevegelig gjennomsnitt (dvs. en lengre periode flytende gjennomsnitt) som anses å være et bullish kryssover eller under som regnes som en bearish crossover. Diagrammet nedenfor for SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) viser 50-dagers Simple Moving Average, og 200-dagers Simple Moving Average dette Moving Average pair er ofte sett på av store finansinstitusjoner som en langvarig indikator for markedsretning : Legg merke til hvordan den langsiktige 200-dagers Simple Moving Average er i en uptrend dette tolkes ofte som et signal om at markedet er ganske sterkt. En forhandler kan vurdere å kjøpe når kortsiktig 50-dagers SMA krysser over 200-dagers SMA og kontrastvis, kan en næringsdrivende vurdere å selge når 50-dagers SMA krysser under 200-dagers SMA. I diagrammet over SampP 500 hadde begge potensielle kjøpssignaler vært svært lønnsomme, men det ene potensielle salgssignalet ville ha forårsaket et lite tap. Husk at 50-dagers, 200-dagers Simple Moving Average crossover er en veldig langsiktig strategi. For de handelsmenn som ønsker mer bekreftelse når de bruker Moving Average crossovers, kan 3 Simple Moving Average crossover teknikken bli brukt. Et eksempel på dette er vist i tabellen under Wal-Mart (WMT) lager: Den 3 Simple Moving Average-metoden kan tolkes som følger: Den første crossover av den raskeste SMA (i eksempelet ovenfor, 10-dagers SMA) På tvers av den neste raskeste SMA (20-dagers SMA) fungerer som en advarsel om at prisene kan være reverserende trend, men vanligvis vil en forhandler ikke legge en faktisk kjøps - eller salgsordre da. Deretter kan det andre krysset over den raskeste SMA (10-dagers) og den langsomme SMA (50-dagers) utløse en næringsdrivende å kjøpe eller selge. Det finnes mange varianter og metoder for bruk av 3 Simple Moving Average crossover-metoden, noen er gitt nedenfor: En mer konservativ tilnærming kan være å vente til den midterste SMA (20-dagers) krysser over den langsommere SMA (50-dagers), men dette er i utgangspunktet en to SMA crossover teknikk, ikke en tre SMA teknikk. En forhandler kan vurdere en pengehåndteringsteknikk for å kjøpe en halv størrelse når den raske SMA krysser over neste raskeste SMA og deretter gå inn i den andre halvdelen når den raske SMA krysser over den langsommere SMA. I stedet for halvdeler, kjøp eller selg en tredjedel av en posisjon når den raske SMA krysser over neste raskeste SMA, en annen tredjedel når den raske SMA krysser over den langsomme SMA, og den siste tredjedelen når den andre raskeste SMA krysser over den langsomme SMA . En Moving Average Crossover-teknikk som bruker 8 Moving Averages (eksponentiell), er Moving Average Exponential Ribbon Indicator (se: Eksponentielt bånd). Flytte Gjennomsnittlige overganger er ofte sett på verktøy av handelsfolk. Faktisk er kryssoverføringer ofte inkludert i de mest populære tekniske indikatorene, inkludert indikatoren Moving Average Convergence Divergence (MACD) (se: MACD). Andre bevegelige gjennomsnitt fortjener nøye vurdering i en handelsplan: Informasjonen ovenfor er kun til informasjons - og underholdningsformål, og utgjør ikke handelsrådgivning eller en oppfordring til å kjøpe eller selge noen aksje-, opsjons-, fremtidige, vare - eller forexprodukt. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidig ytelse. Handel er iboende risikabelt. OnlineTradingConcepts er ikke ansvarlig for eventuelle spesielle eller følgeskader som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke, materialene og informasjonen som tilbys av dette nettstedet. Se full ansvarsfraskrivelse. Slik beregner du MACD i Excel Lær hvordan du beregner og plotter MACD i Excel, og begynner å ta bedre handelsbeslutninger. Den Moving Average Convergence Divergence (eller MACD) indikatoren er en kraftig momentum-basert handelsindikator. Denne artikkelen er den første av en todelt serie. Denne delen gir en trinnvis veiledning for å beregne og kartlegge MACD i Excel. Den andre delen undersøker hvordan markedsteknologene bruker MACD til å gjøre bedre handelsbeslutninger. Et MACD-diagram består av tre elementer. Den første er forskjellen mellom 12-dagers og 26-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) av sluttkursen, dette er MACD-linjen. Den andre er EMA av forskjellen, dette er signallinjen. Den tredje er bare MCAD minus signalet, og er kjent som histogrammet. Tabellen nedenfor, for eksempel, er MACD og signallinjen for Apple mellom to datoer. Et kjøpesignal genereres når en stigende MACD krysser over signallinjen (dvs. når histogrammet går fra negativt til positivt). Et selgesignal genereres imidlertid når et fallende MACD krysser over signallinjen (dvs. når histogrammet går fra positiv negativt). Andre nyanser vil bli utforsket i neste artikkel i denne serien. Utviklet av Gerald Appel på 1970-tallet, er MACD nå mye brukt av handelsmenn til å generere prognoseutvikling og generere kjøp og salgssignaler. I den følgende trinnvise veiledningen beregner we8217ll MACD av Apple, og gir deg alle verktøyene du trenger for å gjenskape diagrammet over. Du kan laste ned hele regnearket nederst i denne artikkelen. Trinn 1: Få historiske daglige lukkede priser For det bearbeidede eksemplet nedenfor bruker vi daglige lukkede priser for Apple (ticker: AAPL) fra 19. februar 2013 til 22. mai 2013 er datoene i kolonne A og priser i kolonne C. Trinn 2. 12-dagers EMA av de nære prisene Den første verdien er bare et etterfølgende 12-dagers gjennomsnitt, beregnet med Excel8217s AVERAGE () - funksjonen. Alle andre verdier er gitt av denne formelen. hvor tidsperioden er 12, refererer n til i dag, og n-1 refererer til i går. I hovedsak er today8217s EMA en funksjon av today8217s sluttkurs og i går8217s EMA. Screengrab nedenfor illustrerer hva regnearket skal se ut, og hvordan formlene skrives inn. Trinn 3. 26-dagers EMA av de lukkede prisene Igjen er den første verdien bare et gjennomsnitt av de siste 26 dagene 8217s sluttkurs, med alle andre verdier gitt av formelen ovenfor (med tidsperioden lik 26) Trinn 4. Beregn MACD MACD er rett og slett 12-dagers EMA minus 26-dagers EMA. Dette er en 9-dagers EMA for MACD. Den første verdien er bare et 9-dagers etterspurt gjennomsnitt. Alle andre verdier er gitt av denne ligningen, hvor tidsperioden er 9. Du har nå all data du trenger. Med Excel8217s kartverktøy kan du nå plotte 12- og 26-dagers EMA, MACD og signaldata. Du kan krysse resultatene mot de som produseres av Yahoo Finance, både dette regnearket og Yahoo Finance skal gi samme MACD. 9 tanker om ldquo Slik beregner du MACD i Excel rdquo Utmerket jakt regneark. Jeg har også referert til ditt andre arbeid for å få prisdata i sanntid (Min søknad er forex) oppdatert kontinuerlig. Spørsmålet mitt er, Nå hvordan kombinerer du disse to ideene, slik at når et nytt prispunkt blir lagt til, beregner det automatisk den nyeste MACD (og tilhørende EMA8217s) Hei Samir, mange takk for dette glimrende regnearket. Jeg vil gjerne andre John8217s be om 8211 om enn for aksjekurser og ikke forex. Ty på forhånd prøvde jeg å bruke det samme regnearket mot live-sluttprisdata. Ved sammenligning av sluttverdiene til MACD og Signal er resultatene forskjellige når de beregnes av yahoo finance eller morning star (quote. morningstarStockchart. aspxtAAON). For eksempel for en lager AAON og dato 52015 når du bruker regnearket ditt, får vi en MACD -0.111 og Signal - 0.144 Med nettsteder som Yahoomorning star MACD -0.08 OG Signal -0.11 sjekket jeg resultatene mot Yahoo for Microsoft, og det matcher ikke. Dette regnearket og Yahoo er forskjellige. Noe isn8217t riktig. Hei Samir takk for at du deler informasjonen. I8217m nysgjerrig nå med formelen for beregning av den ukentlige MACD. Jeg har to spørsmål jeg antar. Hva er formelen for beregning av ukentlige priser Er ovennevnte formel egnet til å beregne den ukentlige MACD I8217ve ikke har kunnet finne en løsning enda, og lurte på om du kunne klargjøre. Takk på forhånd. Legg igjen et svar Avbryt svar Liker gratis regneark Master kunnskapsbase Siste innleggMoving gjennomsnitt: Strategier 13 Av Casey Murphy. Senior Analytiker ChartAdvisor Ulike investorer bruker bevegelige gjennomsnitt for ulike grunner. Noen bruker dem som deres primære analytiske verktøy, mens andre bare bruker dem som en selvtillitbygger for å sikkerhetskopiere sine investeringsbeslutninger. I denne delen presenterer du noen forskjellige typer strategier - å inkorporere dem i din handelsstil er opp til deg. Crossovers En crossover er den mest grunnleggende typen signal og er favorisert blant mange handelsmenn fordi det fjerner all følelse. Den mest grunnleggende typen crossover er når prisen på et aktivum beveger seg fra den ene siden av et bevegelige gjennomsnitt og lukker på den andre. Prisoverskridelser brukes av handelsmenn til å identifisere skift i momentum og kan brukes som en grunnleggende inn - eller utgangsstrategi. Som du kan se i figur 1, kan et kryss under et bevegelige gjennomsnitt signalere begynnelsen på en downtrend og vil sannsynligvis bli brukt av handelsfolk som et signal for å lukke eventuelle eksisterende lange stillinger. Omvendt kan en tetning over et glidende gjennomsnitt nedenfra foreslå begynnelsen på en ny opptrinn. Den andre typen kryssovergang skjer når et kortsiktig gjennomsnitt krysser gjennom et langsiktig gjennomsnitt. Dette signalet brukes av handelsmenn til å identifisere at momentet skifter i en retning, og at et sterkt trekk sannsynligvis nærmer seg. Et kjøpesignal genereres når kortsiktig gjennomsnitt krysser over det langsiktige gjennomsnittet, mens et salgssignal utløses av en kortsiktig gjennomsnittlig kryssning under et langsiktig gjennomsnitt. Som du ser fra diagrammet under, er dette signalet veldig objektivt, og derfor er det så populært. Triple Crossover og Moving Average Ribbon Ytterligere glidende gjennomsnitt kan legges til diagrammet for å øke signalets gyldighet. Mange forhandlere plasserer fem, 10 og 20-dagers glidende gjennomsnitt på et diagram og venter til femdagers gjennomsnittsfart krysser opp gjennom de andre, dette er generelt det primære kjøpesignalet. Venter på 10-dagers gjennomsnittet å krysse over 20-dagers gjennomsnittet brukes ofte som bekreftelse, en taktikk som ofte reduserer antall falske signaler. Å øke antall bevegelige gjennomsnitt, sett i trippel crossover-metoden, er en av de beste måtene å måle styrken på en trend og sannsynligheten for at trenden vil fortsette. Dette ber om spørsmålet: Hva ville skje hvis du fortsatte å legge til glidende gjennomsnitt Noen mennesker hevder at hvis et glidende gjennomsnitt er nyttig, må 10 eller flere bli enda bedre. Dette fører oss til en teknikk som kalles det bevegelige gjennomsnittsbåndet. Som du kan se fra diagrammet nedenfor, er mange bevegelige gjennomsnitt plassert på samme diagram og brukes til å bedømme styrken til den nåværende trenden. Når alle bevegelige gjennomsnitt beveger seg i samme retning, antas trenden å være sterk. Reverseringer blir bekreftet når gjennomsnittene krysser over og leder i motsatt retning. Responsen til endrede forhold regnes av antall tidsperioder som brukes i de bevegelige gjennomsnittene. Jo kortere tidsperioder som brukes i beregningene, desto mer følsomme er gjennomsnittet for lave prisendringer. Et av de vanligste båndene starter med et 50-dagers glidende gjennomsnitt og legger til gjennomsnitt i 10-dagers trinn opp til det endelige gjennomsnittet på 200. Denne typen gjennomsnitt er bra for å identifisere langsiktige trendreversaler. Filtre Et filter er enhver teknikk som brukes i teknisk analyse for å øke tilliten til en viss handel. For eksempel kan mange investorer velge å vente til en sikkerhet krysser over et glidende gjennomsnitt og er minst 10 over gjennomsnittet før du bestiller. Dette er et forsøk på å sikre at crossover er gyldig og for å redusere antall falske signaler. Ulempen om å stole på filtre for mye er at noe av gevinsten er gitt opp, og det kan føre til at du føler deg som savnet båten. Disse negative følelsene vil redusere over tid, da du kontinuerlig tilpasser kriteriene som brukes til filteret ditt. Det er ingen faste regler eller ting å se etter når du filtrerer det, er det bare et ekstra verktøy som lar deg investere med selvtillit. Flytte gjennomsnittlig konvolutt En annen strategi som inkorporerer bruk av bevegelige gjennomsnitt er kjent som en konvolutt. Denne strategien innebærer å plotte to band rundt et glidende gjennomsnitt, forskjøvet av en bestemt prosentandel. For eksempel, i diagrammet nedenfor er en 5 konvolutt plassert rundt et 25-dagers glidende gjennomsnitt. Traders vil se disse bandene for å se om de fungerer som sterke områder av støtte eller motstand. Legg merke til hvordan bevegelsen ofte reverserer retning etter å ha nådd et av nivåene. En prisbevegelse utover bandet kan signalere en periode med utmattelse, og handelsmenn vil se etter en reversering mot sentrums gjennomsnittet.
No comments:
Post a Comment